1樓：匿名使用者
在統計學與概
率論中，協方差矩陣
（或稱共變異矩陣）是一個矩陣，其版每個元素是各個向權量元素之間的方差。這是從標量隨機變數到高維度隨機向量的自然推廣。
假設x是以n個標量隨機變數組成的列向量，
並且μi 是其第i個元素的期望值, 即, μi = e(xi)。協方差矩陣被定義的第i，j項是如下協方差：
矩陣中的第(i,j)個元素是xi與xj的協方差。這個概念是對於標量隨機變數方差的一般化推廣。
協方差公式
2樓：青艸咲
協方差的性質（1）cov(x，y)=cov(y，x)； （2）cov(ax，by)=abcov(x，y)，（a，b是常數）； （3）cov(x1+x2，y)=cov(x1，y)+cov(x2，y)。
由性質（3）
cov(x-2y,2x+3y)
=cov(x-2y,2x)+cov（x-2y,3y)
=cov(x,2x)-cov(2y,2x)+cov(x,3y)-cov(2y,3y)
又有cov(x，y)=e(xy)-e(x)e(y)。以上四式可分別寫成
cov(x,2x)=e(2x^2)-e(x)e(2x)=2ex^2-2exex=2dx --1
cov(2y,3y)=e(6y^2)-e(2y)e(3y)=6ey^2-6eyey=6dy --2
cov(2y,2x)=e(4xy)-e(2y)e(2x)=4exy-4exey --3
cov(x,3y)=e(3xy)-e(x)e(3y)=3exy-3exey --4
（x^2的意思是 x的二次方
y^2的意思是 y的二次方）
由以上四式得
cov(x-2y,2x+3y)=2dx-（4exy-4exey）+ （3exy-3exey）-6dy
=2dx-6dy-(exy-exey)
=2dx-cov(x,y)-6dy
協方差性質 參考
3樓：律瓃水安青
cov(x,y)=[e(xy)-e(x)e(y)]/
請問條件協方差的定義是什麼，計算公式，條件協方差矩陣？ 5
4樓：三城補橋
是的x[i]*x[j]*cov=var
其中x[i]為數，y[i]為隨機變數，var為方差，相同下標求和。
另一種說法：
協方差是定義在隨機變數空間的歐式內積(cov>=0)，而協方差矩陣是協方差內積的矩陣表示，所以正定。
如何用excel計算協方差矩陣
協方差的計算方法
5樓：雷達
1.在概率論和統計學中，協方差用於衡量兩個變數的總體誤差。
2.期望值分別為e(x) = μ 與 e(y) = ν 的兩個實數隨機變數x與y之間的協方差定義為：
cov(x，y)=e[(x-e(x))(y-e(y))]等價計算式為cov(x,y)=e(xy)-e(x)e(y)
6樓：牟圖碧辰陽
cov(x,y)=e是協方差的定義式，把它，很容易得到：cov(x,y)=e(xy)-e(x)e(y)，具體計算協方差都是用後一個式子，這方便多了。
如果已知x與y的分佈列，是很容易求得xy的分佈列的，以後的問題只是求數學期望了，編制的程式應該是很簡單的，因為用計算器計算也不難的。
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