1樓：之何勿思
遠期貼水意味著遠期匯率上升。因此，1年後的遠期匯率為1英鎊＝2.0174+0.0655＝2.0829美元。
遠期升水和遠期貼水
遠期升水是指一種貨幣的遠期匯率高於即期匯率。
遠期貼水是指遠期匯率低於即期匯率。
如是遠期升水和遠期貼水相等則稱為遠期平價。
遠期交易**、即期交易**和升貼水的關係：
遠期交易**＝即期交易**＋升水（或「－」貼水）
2樓：匿名使用者
遠期貼水意味著遠期匯率上升。因此，1年後的遠期匯率為1英鎊＝2.0174+0.0655＝2.0829美元。
不妨先假設從美國市場上以5.5%的利率借入1美元，兌換成 1/2.0174＝0.
4957英鎊，並以2.7%的利率借出，同時以1英鎊＝ 2.0829美元的執行匯率，簽訂1年期的遠期外匯合約。
1年後，收回0.4957×(1+2.7%)＝0.
5091英鎊，按當時約定的匯率執行，兌換得0.5091×2.0829＝1.
0604美元，歸還1.055美元后還有剩餘，顯然，這就是有利可圖的抵補套利。
(說明：本題過程很簡單，但有兩個值得注意的地方。
第一，升水、貼水和升值、貶值的關係。升水、貼水是指匯率數值的變動，升水是匯率數值上升，貼水是匯率數值下降。而這種變動具體的經濟含義，隨直接標價法和間接標價法而不同。
第二，套補利率平價的公式，即ρ＝id-if可以用於定性判斷，但這個公式在推導過程中忽略了一些小量，而且關於ρ究竟如何計算，對於直接標價法和間接標價法又有不同，直接使用容易出錯，因此，在計算時，建議使用本題所用的「假設」法)
3樓：九命半夏
低價位做多英鎊來的更直接，外匯市場如果想做套利，僅僅依靠兩個貨幣利息差很難完成。
國際金融計算題2問
4樓：匿名使用者
1、3個月美元遠期外匯升水0.51美分,美元升值，即單位英鎊的美元數減少0.0051美元，3個月期遠期匯率為1英鎊＝（1.
4608-0.0051）美元=1.4557美元，美元遠期匯率為：
1美元=1/1.4557=0.6870
2、判斷，三個市場轉換成同一標價法
紐約： usd1＝frf5.0000
巴黎： frf1＝gbp（1/8.5400）倫敦： gbp1＝usd1.7200
匯率相乘：5.0000*1/8.
5400*1.7200=1.007026，不等於1有利可套，大於1，套匯方向：
先在巴黎兌換成英鎊，再在倫敦兌換成美元，再在紐約兌換成法國法郎，減1法郎成本，每法郎套匯獲利：
1*1/8.5400*1.7200*5.0000-1=0.007026法國法郎
金融問題 10
5樓：房佚
這些題從哪來的？
哪能找到答案和解釋？
偶也想學習下^^
6樓：love君
誰會啊 ！！！！！！！
誰可以幫我解決這些金融題目，我是英語專業的學生，居然要做金融作業，求求大師們幫忙今晚就要答案。謝謝~
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