1樓：小財有理
實值期權與虛值期權是按照行權**與標的物**劃分的。
對於看漲期權而言，若標的物**高於行權價，則該期權為實值期權，反之則為虛值期權;對於看跌期權而言，若行權**高於標的物**，則該期權為實值期權，反之則為虛值期權。如果標的物**等於行權**，則期權為平值期權。
拓展資料：
期權，是指一種合約，源於十八世紀後期的美國和歐洲市場，該合約賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定**購進或售出一種資產的權利。期權定義的要點如下:
1、期權是一種權利。期權合約至少涉及買家和**人兩方。持有人享有權利但不承擔相應的義務。
2、期權的標的物。期權的標的物是指選擇購買或**的資產。它包括**、**債券、貨幣、**指數、商品**等。
期權是這些標的物"衍生"的，因此稱衍生金融工具。值得注意的是，期權**人不一定擁有標的資產。期權是可以"賣空"的。
期權購買人也不一定真的想購買資產標的物。因此，期權到期時雙方不一定進行標的物的實物交割，而只需按價差補足價款即可。
3、到期日。雙方約定的期權到期的那一天稱為"到期日"，如果該期權只能在到期日執行，則稱為歐式期權;如果該期權可以在到期日及之前的任何時間執行，則稱為美式期權。
4、期權的執行。依據期權合約購進或售出標的資產的行為稱為"執行"。在期權合約中約定的、期權持有人據以購進或售出標的資產的固定**，稱為"執行**"。
由於期權交易方式、方向、標的物等方面的不同，產生了眾多的期權品種，對期權進行合理的分類，更有利於我們瞭解期權產品。
按權利劃分
按期權的權利劃分，有看漲期權和看跌期權兩種型別。
按期權的種類劃分，有歐式期權和美式期權兩種型別。
按行權時間劃分，有歐式期權、美式期權、百慕大期權三種型別。
期權:期權交易是指在未來一定時期可以買賣的權利，是買方向賣方支付一定數量的權利金後擁有的在未來一段時間內或未來某一特定日期以事先商定的**向賣方購買或**一定數量標的物的權利，但不負有必須買進或賣出的義務。期權按照行權方式分為歐式期權和美式期權。
1、對於歐式期權，買方持有者只能在到期日選擇行權。
2、對於美式期權，買方可在成交後、到期日之前的交易時段選擇行權。
2樓：財順期權小宇
實值期權是指：行權價》50etf**稱之為實值期權
認購期權：行權價低於標的50etf現價的合約稱之為實值合約，間隔越遠越深度實值
認沽期權：行權價高於標的50etf現價的合約稱之為實值合約，間隔越遠越深度實值
實值合約的權利金成本較高，槓桿率不及平值、虛值期權，實值合約有內在價值和時間價值。
因為時間價值佔比較小，時間價值對**者侵害相對而言較低。只要標的有波動，實值合約便能有收益產出。
虛值期權是指：行權價<50etf**稱之為虛值期權
認購期權：行權價高於標的50etf現價的合約稱之為虛值合約，間隔越遠越深度虛值
認沽期權：行權價低於標的50etf現價的合約稱之為虛值合約，間隔越遠越深度虛值
虛值合約權利金便宜，槓桿率大，只有時間價值，行權價遠離標的**，只有當標的發生有利方向大幅波動時，才有利潤產出，波動越大，盈利越大。
如果只是小幅**，由於時間價值流失的關係便出現即使方向正確還不賺錢的情況。
什麼是實值期權? 什麼是虛值期權
3樓：國海**
你好，實值期權，也稱價內期權，是指認購期權的行權**低於標的**的市場**，或者認沽期權的行權**高於標的**市場**的狀態。
虛值期權，又稱價外期權，是指不具有內涵價值的期權，即敲定價高於當時****的看漲期權或敲定價低於當時****的看跌期權。
4樓：匿名使用者
當看漲期權的執行**低於當時的實際**時，或者當看跌期權的執行**高於當時的實際**時，該期權為實值期權。 當看漲期權的執行**高於當時的實際**時，或者當看跌期權的執行**低於當時的實際**時，該期權為虛值期權。
5樓：手機使用者
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期權的實值和虛值到底是什麼意思有什麼用
6樓：靚麗且明澈灬仙人掌
實值期權，也稱價內期權，是指認購期權的行權**低於標的**的市場**，或者認沽期權的行權**高於標的**市場**的狀態。
平值期權，也稱價平期權，是指期權的行權**等於標的**的市場**的狀態。
虛值期權，也稱價外期權，是指認購期權的行權**高於標的**的市場**，或者認沽期權的行權**低於標的**市場**的狀態。
例如：對於行權**為15元的某**認購期權，當該**市場**為20元時，該期權為實值期權；如果該**市場**為10元，則期權為虛值期權；如果****為15元，則期權為平值期權。
7樓：人間期權醬
期權交易既可以交易實值合約也可以交易虛值合約。實值合約的槓桿小，但是準確率高；虛值合約的槓桿大，一旦買對方向，獲得的收益就大，但虛值合約甚至是深度虛值合約買錯方向，就可能會被清零。
實值合約：
權利金成本比較高，實值期權有時間價值和內在價值，且時間價值佔比較小，時間對**者相對而言較低。比如說一張看漲期權合約的**為5元，一個月後行權**為6元，股價與行權價的差額就是內在價值。
虛值合約：投資者在交易50etf期權時選擇平值合約或輕虛值合約，如果選擇虛值合約，最好超**操作或日內交易。
期權虧損概率大的主要的原因在於：50etf期權的價值會隨著時間的推移而減少（時間價值衰減）以及波動率的影響。
當投資者判斷50etf指數**短期內**概率較大，且**幅度不小，**虛值的50etf看漲期權的收益率更高，如果情況不是這樣，**虛值看漲期權的虧損概率較大。
投資者判斷50etf指數**短期內不可能有大的漲幅，可能會一直慢慢**，**深度實值的50etf看漲期權是最好的選擇。
總的來說，贏面（勝率）大小的排序：實值期權》平值期權》虛值期權
8樓：匿名使用者
實值就是價內，有實際差價價值，就是你現在期權的行權價和標的物的差價有實際價值。虛值期權就是價外，就是相反，是沒有實際差價價值的，虛值期權的**含義就是時間價值為主。
實值期權和虛值期權有什麼區別？
9樓：匿名使用者
區別：實值期權是指認購期權的行權**低於標的**的市場**，或者認沽期權的行權**高於標的**的市場**的狀態。
虛值期權正好相反，是指認購期權的行權**高於標的**的市場**，或者認沽期權的行權**低於標的**的市場**的狀態。
一、舉例說明
實值期權能賺錢娶老婆是因為看漲期權（看跌期權）履約價低於（高於）當時標的物**，當時執行才能賺錢啊。
虛值期權虧錢是因為看漲（看跌期權）履約**高於（低於）當時標的物**，執行一瞬間大老婆就跟人家跑了。
二、分類
根據期權合約行權**與標的**合約**之間的關係，可將期權合約分為平值期權、實值期權和虛值期權。
平值期權是指行權**等於標的**合約**的期權合約。
實值期權是指看漲期權（看跌期權）的行權**低於（高於）標的**合約**的期權合約。
虛值期權是指看漲期權（看跌期權）的行權**高於（低於）標的**合約**的期權合約。
實值期權和虛值期權有什麼區別？請舉個例子
10樓：匿名使用者
區別：實值期權是指認購期權的行權**低於標的**的市場**，或者認沽期權的行權**高於標的**的市場**的狀態。
虛值期權正好相反，是指認購期權的行權**高於標的**的市場**，或者認沽期權的行權**低於標的**的市場**的狀態。
一、舉例說明
實值期權能賺錢娶老婆是因為看漲期權（看跌期權）履約價低於（高於）當時標的物**，當時執行才能賺錢啊。
虛值期權虧錢是因為看漲（看跌期權）履約**高於（低於）當時標的物**，執行一瞬間大老婆就跟人家跑了。
二、分類
根據期權合約行權**與標的**合約**之間的關係，可將期權合約分為平值期權、實值期權和虛值期權。
平值期權是指行權**等於標的**合約**的期權合約。
實值期權是指看漲期權（看跌期權）的行權**低於（高於）標的**合約**的期權合約。
虛值期權是指看漲期權（看跌期權）的行權**高於（低於）標的**合約**的期權合約。
11樓：
首先要明白到期日價值的概念，到期日價值就是到期時可以獲得的淨收入。
實值期權和虛值期權簡單的說就是假定當前就是期權的到期日，看到期日價值與0的關係。
比如一**票目前市價10元，你有一個執行**為12的看漲期權，也就是說可以以12元**這**票的權利，假設目前到期，你肯定不會行權的，因為市價10元，如果買，你獲得收入就是10-12=-2元，所以這時就是虛值狀態。如果執行**為8元，你就會行權，這樣你可以賺兩元（不考慮成本），這時就是實值狀態。
看跌一樣道理
其實就是能不能換到錢
12樓：匿名使用者
越接近實際**的就是實值期權，相反則是虛值期權
實值期權和虛值期權有什麼區別
13樓：大吉大利哈哈
實值期權和虛值期權簡單的說就是假定當前就是期權的到期日，看到期日價值與0的關係。
比如一**票目前市價10元，你有一個執行**為12的看漲期權，也就是說可以以12元**這**票的權利，假設目前到期，你肯定不會行權的，因為市價10元，如果買，你獲得收入就是10-12=-2元，所以這時就是虛值狀態。如果執行**為8元，你就會行權，這樣你可以賺兩元（不考慮成本），這時就是實值狀態。
〔期權入門〕什麼是實值期權，虛值期權和平值期權
14樓：中信**
根據《上海**交易所**期權試點交易規則》規定：
實值合約，指行權**低於合約標的市場**的認購期權，以及行權**高於合約標的市場**的認沽期權。
虛值合約，指行權**高於合約標的市場**的認購期權，以及行權**低於合約標的市場**的認沽期權。
平值合約，指行權**與合約標的市場**一致的認購期權和認沽期權。
參考資料：《上海**交易所**期權試點交易規則》
實值期權和虛值期權的區別
15樓：侃侃期權
**實值的認購,其delta較高,但流動性較差,若我們採用的是固定張數的方法來進場(如每10000元資金**1張的方法),實值的期權使用了較大的槓桿,若使用資金比例法進場(如5%資金,有50000元則使用2500進場)。則杆槓差別不大,最後的結果要看漲幅多少了。
由於風險和報酬是對稱的,我們**稍微虛值期權最希望得到的仍是那超額的爽快。
**比平值高點一點的期權,我們交易時,由於我們做對時**常常在短期僅有1%左右的漲幅,正好虛值一點的期權進入平值區,那時gamma值最大,**開始進入利潤加速區,故只要超漲一點,常有gamma 利潤,當然代價是若不立即漲,則時間價值較多,各有利弊。
不過在考慮流動性後,我們通常喜歡流動性較佳的行權價,至少我們希望在交易上,減少因為流動性而有額外的不利影響。
許多的問題，可能並沒有標準答案，或許有人也有不同的看法，只要能在交易的過程中獲利，其實都挺好，不用太過吹毛求疪。而這許多的問題，相信也可能是許多進入期權市場的人的問題，在此機會提出，相互切磋，互相成長，一起在期權市場中茁壯。
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