1樓：歸海沉夢
1. 首先這題目本身是有問題的 38/40<1+risk free rate<42/40 (不惜滿足這個條件 不然不能求 risk neutral probability), 鑑於題目本身的問題回,我就假
答設那個 risk neutral probability=0.5c= 0.5*3+0.
5*0/1.08^1/12=1.492 p-c parity formula:
c=p+s-bondc.p 你可以用bs model裡的公式表示 因為有很多希臘字母 我這裡不會打
3.不會 , 推薦你看 john hull的 option future and other derivatives的10-12章, 可以使你對整個期權定價有全面的瞭解
2樓：
1.用一階二叉樹法求du
**約為1.68942
42x-3=38x x=0.75 experience（-0.08*1/12）=0.993356
f=30-38*0.75*0.993356 =1.689422.b-s公式的zhi推dao導證明 根據平價公式的兩邊設定組合，再回根據無套利原則證明
3.x1+x2=(μ答1+μ2,（（σ1）平方+（σ2）平方+2*σ1*σ2*ρ）的開方)
3樓：匿名使用者
你要是想吃就自己去打個雞蛋吧3647
急求！歐式看漲期權的套利問題
歐式看漲期權價格計算題， 求解 歐式看漲期權價格 計算題
1 看漲期權定價公式 c sn d1 kexp r t t nd d2 d1 ln s k r sigma 2 2 t t sigma sqrt t t d2 d1 sigma sqrt t t 根據題意，s 30，k 29，r 5 sigma 25 t t 4 12 0.3333 d1 ln 30...
會計題目求解急
銷售成本 100 30 1600 100 28 45000元銷售收入 1600 50 80000元 利潤總額 80000 45000 18000 17000元稅後利潤 17000 1 33 11390元 1.100 30 1500 28 45000 2.50 1600 45000 18000 1 3...
一道會計題目！！求速答，會計題目求解答！速度啊！急急急！
1 借 原材料 100 000 應交稅費 應交增值稅 進項稅額 17000 貸 應付賬款 a公司 117 000 2 借 應付賬款 a公司 117 000 貸 銀行存款 117000 3 借 生產成本 58000 貸 庫存商品 58000 4 借 銀行存款 100 000 貸 預收賬款 100 00...