1樓：虢桀爾源
(1)看漲期權定價公式：c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2)
d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t))
d2=d1-sigma*sqrt(t-t)
根據題意，s=30，k=29，r=5%,sigma=25%,t-t=4/12=0.3333
d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0.4225
d2=d1-0.25*sqrt(0.3333)=0.2782
n(d1)=0.6637,n(d2)=0.6096
看漲期權的**c=30*0.6637-29*0.9835*0.6096=2.5251
(2)看跌期權的定價公式：p=kexp[-r(t-t)][1-nd(d2)]-s*[1-n(d1)]
看跌期權的**p=29*0.9835*0.3904-30*0.3363=1.0467
(3)看漲看跌期權平價關係
c-p=s-kexp[-r(t-t)]
左邊=2.5251-1.0467=1.4784，右邊=30-29*0.9835=1.4784
驗證表明，平價關係成立。
2樓：匿名使用者
1、丙投資人購買看跌期權到期價值=0 丙投資人投資淨損益=0-5.25=-5.25（元）
2、丁投資人空頭看跌期權到期價值=0 丁投資人投資淨損益=0+5.25=5.25（元）
3、丙投資人購買看跌期權到期價值=37-35=2（元）丙投資人投資淨損益=2-5.25=-3.25（元）
4、丁投資人空頭看跌期權到期價值=-2（元）丁投資人投資淨損益=-2+5.25=3.25（元）
希望採納
關於歐式看漲期權的一道計算題。求解！
3樓：獅駝嶺歌者
(1)看漲期權定價公式：c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2)
d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t))
d2=d1-sigma*sqrt(t-t)
根據題意，s=30，k=29，r=5%,sigma=25%,t-t=4/12=0.3333
d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0.4225
d2=d1-0.25*sqrt(0.3333)=0.2782
n(d1)=0.6637,n(d2)=0.6096
看漲期權的**c=30*0.6637-29*0.9835*0.6096=2.5251
(2)看跌期權的定價公式：p=kexp[-r(t-t)][1-nd(d2)]-s*[1-n(d1)]
看跌期權的**p=29*0.9835*0.3904-30*0.3363=1.0467
(3)看漲看跌期權平價關係
c-p=s-kexp[-r(t-t)]
左邊=2.5251-1.0467=1.4784，右邊=30-29*0.9835=1.4784
驗證表明，平價關係成立。
4樓：匿名使用者
想回答，但是馬上考試，明後天來回答。
關於看漲和看跌期權的計算
5樓：匿名使用者
沒見過這種策略，經過合成後變成一份是期權價是2，行權價是12的看漲期權，一份期權價是5，行權價是8的看漲期權，**到15，盈利3，**到12損失3，另外實際操作中我就不知道是否實用了，至少我目前認為我不會用這種策略。
看漲期權價格題目求解，急求！歐式看漲期權的套利問題
1.首先這題目本身是有問題的 38 40 1 risk free rate 42 40 不惜滿足這個條件 不然不能求 risk neutral probability 鑑於題目本身的問題回,我就假 答設那個 risk neutral probability 0.5c 0.5 3 0.5 0 1.08...
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一 1 向農民收購玉米，價款50.8萬元，依收購憑證計提進項稅額50.8 13 66040元 支付玉米運費3000元，計提進項稅額3000 7 210 2.進口一臺裝置，海關完稅證註明增值稅2.7萬元，可以抵扣進項稅額27000元 支付國內運費500元 取得普通發票 計提進項稅額500 7 35 3...