1樓：娛樂這個feel倍爽兒
滬深300指數，是由滬深**交易所於2023年4月8日聯合釋出的反映滬深300指數編制目標和執行狀況，並能夠作為投資業績的評價標準，為指數化投資和指數衍生產品創新提供基礎條件。
1.嚴格的樣本選擇標準，定位於交易性成份指數
滬深300指數以規模和流動性作為選樣的兩個根本標準，並賦予流動性更大的權重，符合該指數定位於交易指數的特點。在對上市公司進行指標排序後進行選擇，另外規定了詳細的入選條件，比如新股上市（除少數大市值公司外）不會很快進入指數，一般而言，上市時間一個季度後的**才有可能入選指數樣本股；剔除暫停上市**、st**以及經營狀況異常或財務報告嚴重虧損的**和股價波動較大、市場表現明顯受到操縱的**。因此，300指數反映的是流動性強和規模大的代表性**的股價的綜合變動，可以給投資者提供權威的投資方向，也便於投資者進行跟蹤和進行投資組合，保證了指數的穩定性、代表性和可操作性。
2.採用自由流通量為權數
所謂自由流通量，簡單地說，就是剔除不上市流通的股本之後的流通量。具體地說，自由流通量就是剔除公司建立者、家族和高階管理人員長期持有的股份、國有股、戰略投資者持股、凍結股份、受限制的員工持股、交叉持股後的流通量。這既保證了指數反映流通市場股價的綜合動態演變，也便於投資者進行套期保值、投資組合和指數化投資。
3.採用分級靠檔法確定成份股權重
300指數各成份股的權重確定，共分為九級靠檔。這樣做考慮了我國**市場結構的特殊性以及未來可能的結構變動，同時也能避免股價指數非正常性的波動。九級靠檔的具體數值和比例都有明確規定，從指數複製角度出發，分級靠檔技術的採用可以降低由股本頻繁變動帶來的跟蹤投資成本增加，便於投資者進行跟蹤投資。
4.樣本股穩定性高，調整設定緩衝區
滬深300指數每年調整2次樣本股，並且在調整時採用了緩衝區技術，這樣既保證了樣本定期調整的幅度，提高樣本股的穩定性，也增強了調整的可預期性和指數管理的透明度。樣本股的穩定性強，可以提高被複制的準確度，增強可操作性。得到加強。
300指數規定，綜合排名在240名內的新樣本優先進入，排名在360名之前的老樣本優先保留。當樣本股公司退市時，自退市日起，該股從指數樣本中剔除，而由過去近一次指數定期調整時的候選樣本中排名最高的尚未調入指數的**替代。
5.指數行業分佈狀況基本與市場行業分佈比例一致
指數的行業佔比指標衡量了指數中的行業結構，市場的行業佔比則衡量市場整體經濟結構，二者偏差如果太大，則說明指數的行業結構失衡，通過統計發現，雖然滬深300指數沒有明確的行業選擇標準，不過樣本股的行業分佈狀況基本與市場的行業分佈狀況接近，具有較好的代表性。
2樓：匿名使用者
國泰滬深300**16日起集中申購
國泰金象保本**日前公告，經中國證監會核准，國泰金象保本**持有人大會決議已正式生效，該**將轉型為國泰滬深300指數**，並將於下週五（11月16日）起開始集中申購。
國泰金象保本**轉型為國泰滬深300指數**，這是國泰**管理公司經過深入調研後提出的議案，獲得了投資者的高度認可。
國泰滬深300指數**將運用以完全複製為目標的指數化投資方法，通過嚴格的投資約束和數量化風險控制手段，力爭控制該**的淨值增長率與業績衡量基準之間的日平均跟蹤誤差不超過0.35%，實現對滬深300指數的有效跟蹤。該****資產不低於**資產的90%，其中投資於滬深300指數成份股和備選成份股的資產不低於**資產的80%，備選成份股投資比例不高於15%。
國泰滬深300指數**將自11月16日起至12月14日（不超過一個月）開展集中申購。由國泰金象保本**預設轉為國泰滬深300指數**的**份額，在集中申購期結束後，將通過**份額拆分，與集中申購國泰滬深300指數**的**份額合併。
3樓：匿名使用者
國泰滬深300指數**將於11月16日起集中限量申購，本**的銷售機構包括直銷機構和代銷機構。直銷機構指本公司的上海理財中心、網上交易平臺（www.gtfund.
com）與北京理財中心，代銷機構包括中國銀行、中國建設銀行、中國農業銀行、交通銀行、招商銀行、中國郵政儲蓄銀行、北京銀行、國泰君安**、中信建投**、海通**、銀河**、中信金通**、申銀萬國、招商**、東方**、東吳**、興業**、廣發**、上海**、巨集源**、民生**、國盛**、中信**、光大**、渤海**、萬聯**、國信**、長江**、中信萬通**、國海**、聯合**、華泰**、中原**.
欲購買本**，需開立國泰公司的**賬戶和銷售機構要求的交易賬戶（交易賬戶型別可以是指定銀行卡、資金賬戶、存款賬戶等，以銷售機構要求為準）。集中申購期內，銷售機構可同時辦理**賬戶和交易賬戶的開戶及申購申請手續。
客戶服務****（4008-888-688）公司**（www.gtfund.com）
4樓：樑丘華晨
認真思考這個問題就能解決啊。20
華夏滬深300，國泰滬深300與易滬深300哪個潛力較好？
5樓：匿名使用者
易方達滬深300的管理費,託管費分別是0.5和0.15, 比較低.
如果你用廣發銀行卡買易方達的**, 申購費是0.3%, 這麼低的申購費你在其他**都找不到.
當然是易300好.
6樓：一提埃弗斯
指數型**好壞的區分在於，一、跟蹤的指數有沒有發展潛力，行業代表性高不高。二、**跟蹤指數的精確度，也就是它的淨值變化和指數變化的吻合度。
下面我們就分析分析這三隻**:
第一，這三隻**都是跟蹤滬深300指數的，從指數的代表性上說都是一樣的。
第二，那隻跟蹤指數跟蹤的準。要想跟蹤指數更準確，那**的規模必須足夠大，這樣受日常申贖的影響就小點，不需要總是被迫的賣出或者****。從規模上看，華夏滬深300顯然具有優勢。
第三，費用。華夏滬深300 申購費1.2% 贖回費0.
5%（持有一年以上免費）管理費0.5% 託管費0.1%；易方達滬深300 申購費1.
2% 贖回費0.5%（一年以上兩年以內0.25%，兩年以上免費）管理費（****上沒有公佈，估計不會比其他兩個少） 託管費（也沒有公佈，也不會被其他兩個少） ；國泰滬深300 申購費1.
5% 贖回費0.5%（一年以上兩年以內0.25%，兩年以上免費） 管理費0.
5% 託管費0.1%
所以綜上所述，華夏滬深300最好！
7樓：
華夏比較好吧 王壓偉還是很牛b的
etf**怎麼買賣
8樓：華泰**投教基地
投資者投資 etf，可以採用認購、申購、贖回、買賣等方式。
投資者可以在 etf 發售期間，使用現金、組合**或**合同規定的其他方式認購 etf。etf上市交易後，投資者可在**交易所交易時間，使用**賬戶，通過**公司委託買賣 etf 份額，以交易系統撮合價成交。etf 開放申購、贖回期間，投資者可使用深圳 a 股賬戶，通過申購贖回****公司辦理 etf 申購和贖回。
etf 申購贖回的資金參與門檻較高，一般在一百萬元左右，適合大戶投資者和機構投資者參與。
9樓：無聊人也
etf**一般指交易型開放式指數**，投資者可以通過兩種方式購買etf：可以按照當天的**淨值向**管理者購買（和普通的開放式共同**一樣）；也可以在**市場上直接從其他投資者那裡購買，購買的**由買賣雙方共同決定，這個**往往與**當時的淨值有一定差距（和普通的封閉式**一樣）。
擴充套件資料：
交易型開放式指數**本質上是指數**，但區別於傳統指數**，交易型開放式指數**可以在交易所上市，使得投資人可以有如買賣**那樣去買賣代表「標的指數」的一種**。
交易型開放式指數**是一種特殊的開放式**，既吸收了封閉式**可以當日實時交易的優點，投資者可以如買賣封閉式**或者**一樣，在二級市場買賣交易型開放式指數**份額；也具備了開放式**可自由申購贖回的優點，投資者可以如買賣開放式**一樣，向**管理公司申購或贖回交易型開放式指數**份額。
交易型開放式指數**的申購贖回必須以一籃子**（或有少量現金）換取**份額或者以**份額換回一籃子**（或有少量現金）。由於存在這種特殊的實物申購贖回機制，投資者可以在交易型開放式指數**二級市場交易**與**單位淨值之間存在差價時進行套利交易。此外，交易型開放式指數**的市場**與其**單位淨值基本一致，不會出現封閉式**普遍存在的折價問題。
由於etf在二級市場交易，受供需關係的影響，會造成etf市場交易**與其淨值之間產生偏差。此外，etf收取管理費、付出交易成本以及分派股息紅利，也會造成兩者間一定的偏差。當這種偏差較大時，投資者就可以利用申購贖回機制進行套利交易。
比如，當上證50etf的市場交易**高於**份額淨值時，投資者可以**組合**，用此組合**申購etf**份額，再將**份額在二級市場賣出，從而賺取扣除交易成本後的差額。相反，當etf市場**低於淨值時，投資者可以**etf，然後通過一級市場贖回，換取一籃子**，再在a**場將**拋掉，賺取其中的差價。
套利機制給投資者提供了一種新的盈利機會，但其最大的作用其實在於，通過套利者的申購贖回交易，消除etf交易**與其淨值之間的偏差，使etf交易價始終與指數保持一致。
必須強調的是，由於套利交易需要操作技巧和強大的技術工具，且一兩個機構的一次套利交易就消除了套利的機會，因此，對**而言，套利交易並不合適。上證50etf上市後的申購贖回的起點是100萬份，也決定了中小**無法參與套利。
從套利機會出現的原因可以把etf套利分成多類：一二級市場間套利，**現貨市場間套利，不同盯住指數間套利等。
一二級市場間套利：傳統etf交易機制有兩層：首先，在交易時間內，投資人在一級市場可以隨時以組合**的方式申購贖回etf份額；其次，在二級市場上，etf在交易所掛牌交易，投資人可按市場**買賣etf份額。
當etf的二級市場**高於其**份額參考淨值(iopv)一定幅度時，投資者可用相對較低的**申購etf份額，以較高的**在二級市場賣出獲得套利收益；當etf二級市場**低於iopv一定幅度時，投資人可以反向操作。該種套利模式需要投資者有一定的資金基礎，過少資金無法操作。
**現貨市場間套利：**現貨市場間套利是利用指數**和etf(代表一籃子**現貨)之間偏差賺取利潤。如以滬深300指數**為交易標的的套利。
市場中有一些投資者，會利用**現貨市場與滬深300指數高度同步、偶有偏差的etf來套利。
不同盯住指數間套利：如果投資者判斷雖然市場的整體方向向上，但是盯住a行業的etf前景比盯住b行業的更好，投資者就可以通過賣出盯住b行業etf，同時**盯住a行業etf，從而獲得兩支etf之間的差價。
另外一種是etf和盯住指數之間的套利：有些**公司採用代表性複製法組建etf，通過優選部分成分股複製指數來降低交易成本。選擇使用代表性複製法的etf沒有完全複製盯住指數中的成分**，因此在etf和盯住的指數之間不時存在變動方向和變動幅度的不同步。
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