1樓：匿名使用者
先將資產和負債中能生息的部分挑出，再將生息資產和生息負債按自報告日起到最近可重定價日（可重新確定利率日）或到期日（合同到期日）的期限區分開，如自報告日至可重新定價日剩餘期限分為1個月、1-3個月、3-6個月等。各期限內的生息資產與生息負債的差額就是利率風險頭寸。假設生息資產有100萬元，生息負債有90萬元，按期限分配後1個月內到期生息資產10萬，生息負債20萬，利率風險頭寸就是-10萬；1-3個月內到期生息資產60萬，生息負債40萬，利率風險頭寸就是20萬；3-6個月內到期生息資產30萬，生息負債30萬，利率風險頭寸就是0。
2樓：匿名使用者
利率風險是指市場利率變動的不確定性給商業銀行造成損失的可能性。巴塞爾委員會在2023年釋出的《利率風險管理原則》中將利率風險定義為：利率變化使商業銀行的實際收益與預期收益或實際成本與預期成本發生背離，使其實際收益低於預期收益，或實際成本高於預期成本，從而使商業銀行遭受損失的可能性。
指原本投資於固定利率的金融工具，當市場利率上升時，可能導致其****的風險。 規避利率風險的金融工具有：浮動利率存單、**、利率選擇權、利率交換、利率上限。
利率風險是銀行的主要金融風險之一，由於影響利率變動的因素很多，利率變動更加難以**，銀行日常管理的重點之一就是怎樣控制利率風險。利率風險的管理在很大程度上依賴於銀行對自身的存款結構進行管理，以及運用一些新的金融工具來規避風險或設法從風險種受益。 先將資產和負債中能生息的部分挑出，再將生息資產和生息負債按自報告日起到最近可重定價日（可重新確定利率日）或到期日（合同到期日）的期限區分開，如自報告日至可重新定價日剩餘期限分為1個月、1-3個月、3-6個月等。
各期限內的生息資產與生息負債的差額就是利率風險頭寸。假設生息資產有100萬元，生息負債有90萬元，按期限分配後1個月內到期生息資產10萬，生息負債20萬，利率風險頭寸就是-10萬；1-3個月內到期生息資產60萬，生息負債40萬，利率風險頭寸就是20萬；3-6個月內到期生息資產30萬，生息負債30萬，利率風險頭寸就是0。
什麼叫頭寸，期貨頭寸，期貨中什麼叫做頭寸？
1 頭寸 position 也稱為頭襯就是款項的意思，是金融界及商業界的流行用語。如果銀行在當日的全部收付款中收入大於支出款項，就稱為多頭寸，如果付出款項大於收入款項，就稱為缺頭寸。對預計這一類頭寸的多與少的行為稱為軋頭寸。到處想方設法調進款項的行為稱為調頭寸。如果暫時未用的款項大於需用量時稱為頭寸...
頭寸是什麼意思頭寸是什麼意思
頭寸指投資者擁有或借用的資金數量。頭寸是一種市場約定，承諾買賣合約的最初部位，買進合約者是多頭，處於盼漲部位 賣出合約為空頭，處於盼跌部位。頭寸指bai投資者擁有或借用 du的資金數量。頭寸zhi是一種市場約定，承dao諾買賣合約的最初版部位，買進合約者是多權頭，處於盼漲部位 賣出合約為空頭，處於盼...
我國國債利率和存款利率之間的關係。從風險因素考慮
國債一般被稱為 無風險收益率 目前三年期國債收益率為2.8 左右 定期存款 存款享受存款保險保障制度，即50萬以內100 賠付。目前銀行三年期定期存款利率大約為3.5 左右 中小型銀行利率上浮後可在3.5 左右，大型銀行一般執行2.75 的基準利率 也可以關注一下中小型銀行的 智慧銀行存款 享受存款...