求vba的期權定價二叉樹程式有償

1樓:匿名使用者

to 樓上

執行的時候會出現錯誤沒有end sub

而且程式中沒有單元格這樣對嗎?

2樓:匿名使用者

20晚8點之前幫我傳下謝謝

二叉樹期權定價的**服從什麼條件

3樓:**期人

在給定的時間間隔內,標的

資產**運動只有兩個可能的方向:**或**。投資者可以以無風險利率借入或貸出資金等理想的市場情形假設下,通過構造無風險組合,使得在期權到期時的價值成為確定值,由此得到組合成本,進而得出期權**。

excel裡用vba算美式期權的**

4樓:一張一馳

美式期權是按照什麼規則,

有無一個詳細的介紹

還有,樓主既然瞭解二叉樹,完全可以自己去嘗試完成的,遇到問題再討論吧

求助,如何用r語言實現期權定價二叉樹模型

5樓:助礎加

二項期權定價模型假設股價波動只有向上和向下兩個方向,且假設在整個考察期內,股價每次向上(或向下)波動的概率和幅度不變。模型將考察的存續期分為若干階段,根據股價的歷史波動率模擬出正股在整個存續期內所有可能的發展路徑

期權二叉樹定價公式怎麼保證沒有套利幾乎

6樓:☆零°C深藍

你問的是實際問題,還是學習上的。如果是學習上的,期權**為標的資產**內**概率的期望值就沒有套利。簡容單給你個例子,看漲權,標的**當前100,**概率10%,漲幅50%,跌幅30%,跌概率90%。

求期權價值,按期望計算看漲權的價值應該為5元。100*150%*0.1+0*0.

9*0.7。這就是叉樹定價的本質思想。

如果是實際問題,思路一致,但是概率和幅度的難以確定導致無套利模型很難發揮。個人觀點,僅供參考。

二叉樹期權定價 10

7樓:吉格斯

black-scholes model(bs)公式定價法

求採納為滿意回答。

用b-s模型定價,結果期權**計算得出了負數這是怎麼回事

8樓:匿名使用者

我在做報告也遇到這個問題可能是你的收益率不是對數正態分佈,不能使用b-s模型(收益率滿足對數正態分佈是b-s模型的假設前提之一)。你可以換著用二叉樹或者其他定價模型再算一下。希望能幫到你。

9樓:十年**老手

模型的演算法,這是很學術的一個問題

10樓:**號

學術的問題交給搞學術的來回答