1樓：醉客天涯
a對b的一元線性迴歸模型，當然是b=c+βa，c是常數，β是係數。所以b是被解釋變數，a是解釋變數了。
一元線性迴歸方程中a，b的經濟意義是什麼
2樓：demon陌
迴歸直線方程y=a+bx過定點(0，a)
表示自變數x每變動一個計量單位時因變數y的平均變動值，數學上稱為直線的斜率，也稱迴歸係數。
迴歸係數含義是說當其他因素不變時，自變數的以單位變化引起的因變數的變化程度。
迴歸分析就是要找出一個數學模型y=f(x)，使得從x估計y可以用一個函式式去計算。當y=f(x)的形式是一個直線方程時，稱為一元線性迴歸。這個方程一般可表示為y=a+bx。
根據最小平方法或其他方法，可以從樣本資料確定常數項a與迴歸係數b的值。a、b確定後，有一個x的觀測值，就可得到一個y的估計值。迴歸方程是否可靠，估計的誤差有多大，都還應經過顯著性檢驗和誤差計算。
一元線性迴歸模型的基本假設條件有哪些
3樓：匿名使用者
一元線性迴歸的基本假設有哪些，數學表示式如何1迴歸模型是正確設定的
2解釋變數x是確定性變數，不是隨機變數，在重複抽樣中取固定值e(i)=0 i=1,2, …,nvar (i)=2 i=1,2, …,ncov(i, j)=0 i≠j i,j= 1,2, …,n
3解釋變數x在所抽取的樣本中具有變異性，而且隨著樣本容量的無限增加，解釋變數x 的樣本方差趨於一個非零的有限常數cov(xi, i)=0 i=1,2, …,n
4隨機誤差項μ具有給定x條件下的零均值，同方差以及不序列相關性i~n(0, 2 ) i=1,2, …,n5隨機誤差項與解釋變數之間不相關
6隨機誤差項服從零均值，同方差的正態分佈
迴歸分析主要內容：
1根據樣本觀察值對計量經濟學模型引數進行估計，求得迴歸方程2對迴歸方程，引數估計值進行顯著性檢驗
3利用迴歸方程進行分析，評價及**
虛擬變數的設定原則，引入方法和模型具體形式寫出
關於計量經濟學變數的問題 20
4樓：猥瑣哥
首先你要告訴我你的解釋變數是什麼，被解釋變數是什麼。不過這麼看上去你的模型應該有問題。
1、根據利潤的計算，稅收和利潤之間有確定的函式關係，如果你的被解釋變數是企業利潤，你的模型沒有價值，至少將稅收放進模型作為因變數沒有價值，因為這會影響模型的隨機性。迴歸模型的最基本假設是解釋變數和被解釋變數間是未知的相關關係，而不是確定的函式關係。簡單的說，如果你知道函式關係，就沒有必要回歸。
2、還是剛才那個問題，你沒有說清解釋變數和被解釋變數是什麼，不過看你提供的資訊即可能是利潤也有可能是gdp，不過無論是哪一個，你的模型一定存在解釋變數過少的問題。從經濟上講無論是gdp增長還是企業利潤，影響他們的因素過少的話會導致模型解釋力不足。如果在資料量不大的情況下，會出現擬合度過低的問題。
另外遺漏了其他可能的解釋變數也會使模型本身的可信度下降。而且在只有兩個解釋變數的情況下，很可能將非線性迴歸強行作為線性迴歸擬合。
這樣可以麼？
5樓：匿名使用者
如果僅僅是從統計資料上找到了三個變數的資料，再來做對y的迴歸的話，確實是簡單了些。但是基本計量經濟學的線性迴歸，按照你說其實也足夠了。如果你想使其複雜一些，就多找幾個變數，或者加入時間的虛擬變數，對比前後情況，再或者，對你的a b c進行進一步的精修。
比如尋找去掉**因素的真實值等等。
兩變數線性迴歸模型適合研究哪些經濟問題
6樓：風雪中的緣
a對b的一元線性迴歸模型，當然是b=c+βa，c是常數，β是係數。所以b是被解釋變數，a是解釋變數了。
為什麼計量經濟學模型研究是演繹和歸納的結合
7樓：匿名使用者
2）以1978—2023年的時間序列研究中國城鎮居民消費函式時發現，2023年前後城鎮居民消費性支出y對可支配收入x的迴歸關係明顯不同。如果不加處理的在整個時間序列區間應用普通最小二乘法，會帶來結果的偏差。可以考慮以下哪一種方法克服此問題：
（）。a、虛擬變數方法b、分時段建立模型c、增加樣本容量d、採用滯後變數的模型3）計量經濟學的核心思路是（b）a.迴歸分析b.
建立經濟模型c.最小二乘估計d.統計推斷4）關於包含虛擬變數的模型，下列哪個描述不準確（c）a．模型的解釋變數可以僅由虛擬變數構成。
b．模型的解釋變數必須包含定量變數。c．模型的解釋變數可以包含定性變數與定量變數。d．在季度分析模型中不能將四個季度同時作為虛擬變數納入模型中。
7）迴歸分析中定義的(b)a.解釋變數和被解釋變數都是隨機變數b.解釋變數為非隨機變數，被解釋變數為隨機變數c.
解釋變數和被解釋變數都為非隨機變數d.解釋變數為隨機變數，被解釋變數為非隨機變數8）對於滯後模型，解釋變數的滯後長度每增加一期，可利用的樣本資料就會(b)a.增加1個b.
減少1個c.增加2個d.減少2個9）若迴歸模型中的隨機誤差項存在較強的一階正自相關，則估計模型引數應採用(d)a.
普通最小二乘法b.加權最小二乘法c.廣義差分法d.
一階差分法11）違背了下列哪條性質後最小二乘估計量仍然是blue估計量（）a．線性性b.一致性c.有效性d.
無偏性12）如果誤把非線性關係作為線性關係直接用普通最小二乘法迴歸會導致（）a．誤差項均值非零b.誤差序列相關c．異方差d.多重共線性13）常見判別模型好壞的參考標準包括（）（多選）a．節省性b.
資料優質性c.可識別性d.理論一致性14）隨機擾動項產生的原因是（abcd）（多選）（a）客觀現象的隨機性（人的行為、社會環境與自然影響的隨機性）（b）模型省略變數（被省略的具有隨機性的變數歸入隨機擾動項）（c）數學模型函式的形式的簡化（d）數學模型函式的形式的誤定（e）經濟資料的**問題補充：
判斷改錯1、標準線性迴歸模型的參數列示瞭解釋變數引起被解釋變數的相對變化，而對數模型迴歸引數則表示解釋變數引起被解釋變數的絕對變化。（f）2、如果存在異方差，普通最小二乘估計量是無偏的和無效的。（f）3、當r2=1，f=0；當r2=0，f=∞。
（）4、迴歸分析的結果要通過統計意義檢驗和計量經濟意義檢驗後方可應用。（t）5、在多元迴歸分析中，方程y=β0+β1x1+β2x2+ε中的偏回歸係數β2表示x2變化一個單位引起y的平均變化。（t）抱歉有些題不會做
以一元迴歸模型為例，寫出線性模型，雙對數模型以及兩個半對數模型，並對解釋變數的係數的經濟意義加以解 10
8樓：匿名使用者
1、一元線性迴歸：y=a+b*x+u，x每增加1個單位，y平均增加b個單位；
2、雙對數模型：lny=a+b*lnx+u，x每增加1%，y平均增加b%；
3、半對數模型：y=a+b*lnx+u，x每增加1%，y平均增加b個單位；
4、半對數模型：lny=a+b*x+u，x每增加1個單位，y平均增加b%。
兩個正相關變數的一元線性迴歸模型的判定係數為0.64，則解釋變數與被解釋變數間的線性相關係數為？
9樓：匿名使用者
全國2023年10月高等教育自學考試
計量經濟學試題
課程**：00142
一、單項選擇題（本大題共25小題，每小題1分，共25分）
在每小題列出的四個備選項中只有一個是符合題目要求的，請將其**填寫在題後的括號內。錯選、多選或未選均無分。
1.經濟計量研究中的資料有兩類，一類是時序資料，另一類是（ ）
a.總量資料 b.橫截面資料
c.平均資料 d.相對資料
2.經濟計量學起源於對經濟問題的（ ）
a.理論研究 b.應用研究
c.定量研究 d.定性研究
3.下列迴歸方程中一定錯誤的是（ ）
a. b.
c. d.
4.以yi表示實際觀測值， 表示**值，則普通最小二乘法估計引數的準則是（ ）
a.∑（yi一 ）2=0 b.∑（yi- ）2=0
c.∑（yi一 ）2最小 d.∑（yi- ）2最小
5.在對迴歸模型進行統計檢驗時，通常假定隨機誤差項ui服從（ ）
a.n（0，σ2） b.t（n-1）
c.n（0， ）（如果i≠j，則 ≠ ） d.t（n）
6.已知兩個正相關變數的一元線性迴歸模型的判定係數為0.64，則解釋變數與被解釋變數間的線性相關係數為（ ）
a.0.32 b.0.4
c.0.64 d.0.8
7.在利用線性迴歸模型進行區間**時，隨機誤差項的方差越大，則（ ）
a.**區間越寬，精度越低 b.**區間越寬，**誤差越小
c.**區間越窄，精度越高 d.**區間越窄，**誤差越大
8.對於利用普通最小二乘法得到的樣本回歸直線，下面說法中錯誤的是（ ）
a.∑ei=0 b.∑ei≠0
c. ∑eixi=0 d.∑yi=∑
9.下列方法中不是用來檢驗異方差的是（ ）
a.安斯卡姆伯-雷姆塞檢驗 b.懷特檢驗
c.戈裡瑟檢驗 d.方差膨脹因子檢驗
10.如果線性迴歸模型的隨機誤差項的方差與某個變數zi成比例，則應該用下面的哪種方法估計模型的引數?（ ）
a.普通最小二乘法 b.加權最小二乘法
c.間接最小二乘法 d.工具變數法
11.如果一元線性迴歸模型的殘差的一階自相關係數等於0.3，則dw統計量等於（ ）
a.0.3 b.0.6
c.1 d.1.4
12.如果dl0 d.ρ<0
14.方差膨脹因子的計算公式為（ ）
a. b.
c. d.
15.在有限分佈滯後模型yt=0.5+0.6xt-0.8xt-1+0.3xt-2+ut中，短期影響乘數是（ ）
a.0.3 b.0.5
c.0.6 d.0.8
16.對於一個無限分佈滯後模型，如果模型引數的符號都相同且引數按幾何數列衰減，則該模型可以轉化為（ ）
a.koyck變換模型 b.自適應預期模型
c.部分調整模型 d.有限多項式滯後模型
17.在聯立方程模型中，識別的階條件是（ ）
a.充分條件 b.充要條件
c.必要條件 d.等價條件
18.在簡化式模型中，其解釋變數都是（ ）
a.外生變數 b.內生變數
c.滯後變數 d.前定變數
19.對於聯立方程模型中的制度方程，下面說法中正確的是（ ）
a.不可識別 b.恰好識別
c.過度識別 d.不存在識別問題
20.如果某種商品需求的自**彈性係數 >0，則該商品是（ ）
a.正常商品 b.非正常商品
c.高檔商品 d.劣質商品
21.如果某種商品需求的收入彈性係數0< <1，則該商品是（ ）
a.必須品 b.高檔商品
c.劣質商品 d.吉芬商品
22.設生產函式為y=f（l，k），對於任意的 >l，如果f（ l， k）> f（l，k），則稱該生產函式為（ ）
a.規模報酬大於 b.規模報酬遞增
c.規模報酬遞減 d.規模報酬規模小於
23.如果某商品需求的自**彈性 =1，則（ ）
a.需求富有彈性 b.需求完全有彈性
c.單位需求彈性 d.需求缺乏彈性
24.下列各種用途的模型中，特別注重模型擬合優度的是（ ）
a.經濟**模型 b.結構分析模型
c.政策分析模型 d.專門模型
25.如果△yt為平穩時間序列，則yt為（ ）
a.0階單整 b.1階單整
c.2階單整 d.協整
二、多項選擇題（本大題共5小題，每小題2分，共10分）
在每小題列出的五個備選項中有二至五個是符合題目要求的，請將其**填寫在題後的括號內。錯選、多選、少選或未選均無分。
26.下列現象中不屬於相關關係的有（ ）
a.家庭消費支出與收入 b.商品銷售額與銷售量、銷售**
c.物價水平與商品需求 d.小麥產量與施肥量
e.成績總分與各門課程分數
27.常用的處理多重共線性的方法有（ ）
a.追加樣本資訊 b.使用非樣本先驗資訊
c.進行變數形式的轉換 d.嶺迴歸估計法
e.主成分迴歸估計法
28.在消費（y）對收入（x）的迴歸分析中考慮性別的影響，則下列迴歸方程可能正確的有（ ）
a.y= + x+u b.y= + d+ x+u
c.y= + + +u d. y= + （dx）+u
e. y= + d+ x+ +u
29.根據樣本資料和分析期限的不同，將巨集觀經濟計量模型分為（ ）
a.月度模型 b.季度模型
c.半年度模型 d.年度模型
e.中長期模型
30.下列檢驗中屬於經濟計量準則檢驗的有（ ）
a.判定係數檢驗 b.序列相關檢驗
c.方差非齊次性檢驗 d.多重共線性檢驗
e.聯立方程模型的識別性判斷
三、名詞解釋題（本大題共5小題，每小題3分，共15分）
31.經濟計量分析工作
32.巨集觀經濟計量模型的總體設計
33.區間**
34.平穩時間序列
35.恩格爾定律
四、簡答題（本大題共4小題，每小題5分，共20分）
36.簡述迴歸分析和相關分析之間的區別。
37.有限多項式滯後模型可以解決有限分佈滯後模型的哪些問題?
38.簡述識別的定義和種類。
39.與單一需求方程模型相比，需求方程系統模型有哪些優點?
五、計算題（本大題共2小題，每小題10分，共20分）
40.根據某地區居民過去10年的人均年儲蓄額（y）和人均年收入額（x）的歷史資料，計算得：
∑xi=293，∑yi=81，∑（xi－ ）（yi－ ）=200.7，∑（xi－ ）2=992.1，∑（yi－ ）2=44.9。
求：（1）人均年儲蓄額（y）關於人均年收入額（x）的線性迴歸方程；
（2）該回歸方程的判定係數。
41.根據某種商品在26個城市的銷售量（y）和銷售**（x）的橫截面資料，對銷售量（y）關於銷售**（x）進行線性迴歸。為了檢驗迴歸模型的隨機誤差項是否存在異方差，將26對觀測值按銷售**（x）從大到小排序。
根據前面13對觀測值，對銷售量（y）關於銷售**（x）進行線性迴歸，迴歸的殘差平方和為rss1=1536.8。根據後面13對觀測值，對銷售量（y）關於銷售**（x）進行線性迴歸，迴歸的殘差平方和為rss2=377.
17。（1）試在5％的顯著性水平下判斷迴歸模型的隨機誤差項是否存在異方差性。
（f0.05（11，1i）=2.82， f0.05（12，12）=2.69）
（2）如果迴歸模型的隨機誤差項存在異方差性，會對線性迴歸分析造成什麼影響?
六、分析題（本大題共l小題，10分）
42.在某種飲料的需求q對其**p的線性迴歸分析中，綜合考慮「地區」因素和「季節」因素的如下影響：
（1）「地區」（農村、城市）因素影響其截距；
（2）「季節」（春、夏、秋、冬）因素影響其截距和斜率。
試分析確定該種飲料需求的線性迴歸模型
計量經濟學模型為什麼要取對數，在建立計量經濟學模型的時候需要對資料取對數，但資料太大怎麼辦？
計量經濟學模型通常是為避免偽迴歸，消除異方差，在不改變時間序列的性質及回相關性的前提下，為獲 答得平穩資料，通常會對時間序列取自然對數。對資料進行平穩性檢驗是研究中不可或缺的步驟，因為時間序列分析法只適用於平穩的資料。關於對數的問題，若是自己選取的變數資料，裡面有部分小於0，或者負數，需要重新考量下...
計量經濟學中的巢狀模型是什麼,計量經濟學中多個模型如何選擇用什麼指標如何判斷
可以通過對引數施加限制條件而被表示成另一個模型的特例的兩個 或更多 模型。兩個模型之間具有完全的包容關係 多對數模型的解釋變數與應變數都是對數形式,它的斜率係數可以衡量應變數y關於解釋變數x的彈性。也就是當x每變動百分之一時,應變數y的均值變動的百分比 計量經濟學中多個模型如何選擇?用什麼指標?如何...
計量經濟學家是什麼，計量經濟學 是什麼
計量經濟學是以一定的經濟理論和統計資料為基礎，運用數學 統計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關係。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。理論經濟計量學主要研究如何運用 改造和發展數理統計的方法，使之成為隨機經濟關係測定的特殊方法。應用計量經濟...