工具變數可以取因變數的滯後項嗎，如何設定內生變數的滯後一期值作為工具變數

1樓：數碼科技前沿

某一個變數與模型中隨機解釋變數高度相關，但卻不與隨機誤差項相關，那麼就可以用此變數與模型中相應迴歸係數得到一個一致估計量，這個變數就稱為工具變數。控制變數在物理學的概念是指那些除了實驗因素(自變數)以外的所有影響實驗結果的變數

如何設定內生變數的滯後一期值作為工具變數

2樓：席悅來前

我在使用xtdpdsys做動態面板的系統gmm估計時，當使用的命令為xtdpdsys ls lntrade lnfdi tfp lnagdp lnkty ,two vce(gmm)，可以做sargan和ar檢驗；

然後，按照stata-help中的例子，使用命令xtdpdsys ls l(0/1).lntrade l(0/1).lnfdi l(0/1).

tfp l(0/1).lnagdp l(0/1).lnkty ,two vce(gmm)，就會提示cannot calculate sargan test with dropped variables！

而且，一般採用內生變數的滯後一期值作為工具變數，那麼在xtdpdsys命令中如何設定工具變數呢？pre和end的使用也不是很清楚，在此請教大家。

控制變數的滯後項可不可以作為iv

3樓：匿名使用者

不就是一個動態面板資料模型嗎？也沒什麼特別之處，只不過多個互動項而已，按通常的動態面板資料處理即可！

工具變數法分析方法，學習資料，問題求助

4樓：

#計量經濟學的定義計量經濟學是以一定的經濟理論和統計資料為基礎，運用數學、統計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關係。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。

#計量經濟學的研究步驟和方法確定變數和數學關係式-模型設定；分析變數間具體的數量關係-估計引數；檢驗所得結論的可靠性-模型檢驗；經濟分析和**-模型應用

#分佈滯後模型估計的困難有哪幾個a．自由度問題。自由度過分損失，到時估計偏差增大，顯著性檢驗失效。b．多重共線性問題。滯後變數常存在多重共線性。c．滯後長度難以確定。

#工具變數法1．與所代替的解釋變數高度相關2．與隨機擾動項不相關3．與其他解釋變數不相關，以免出現多重共線性

#虛擬變數的基本概念虛擬變數是人工構造的取值為0和1的作為屬性變數代表的變數

#聯立方程模型的區別a．聯立方程組模型由幾個單一方程組成。被解釋變數不只一個。b．模型裡有隨機方程，也有確定性方程，但必含有隨機方程。

c．被解釋變數和解釋變數之間不僅是單向因果關係，也可能互為因果。d．解釋變數可能與隨機擾動項相關。

#非完全多重共線性後果：

引數估計量方差增大

2.對引數區間估計時，置信區間趨於變大

3.嚴重時，假設檢驗容易作出錯誤判斷

4.嚴重時，可能r2較大和f檢驗顯著性高，但t檢驗可能不顯著，得出錯誤結論#多重共線性檢驗：

1．簡單相關係數檢驗2．方差擴大因子法3．直觀判斷，如迴歸係數標準差大，或與經濟理論背離4．逐步迴歸法

#自相關：經濟系統的慣性。經濟活動滯後效應。

資料處理造成的相關。蛛網現象。模型設定偏誤。

零均值，低估引數估計值的方差，對模型**的影響，高估t，f，r2不可靠，對模型影響，降低**精度。

#異方差：模型中省略某些重要解釋變數。模型設定誤差。

測量誤差的變化。截面資料中總體各單位的差異。無偏，一致，非有效，誇大估計引數的統計顯著性，對**影響，y的**非有效。