1樓：保險解讀官
1、夏普比率高好，夏普比率數值越高代表**所承受的風險能夠獲得的回報越高，相反，夏普比率數值越低代表**所承受的風險能夠獲得的回報越小，當夏普比率為負時，沒有參考意義。夏普比率衡量的是**相對無風險利率的收益情況，夏普比率= (年化收益率 - 無風險利率) /組合年化波動率 。
2、夏普比率於1966年由諾貝爾獎獲得者威廉夏普首次提出，現已成為世界上最常用的衡量**業績的標準化指標和成熟市場的主流評價指標。該指標相對客觀地反映了單位風險下交換的超額收益(超過市場無風險收益率，即風險調整後的超額收益。與比相比，投資者在選擇**產品時，應儘量選擇夏普比率較高的產品。
拓展資料：雖然夏普比率的計算很簡單，但在具體應用中需要注意夏普比率的適用性。
1、通過標準差對收益進行風險調整，隱含假設被調查的投資組合構成投資者的整體投資。因此夏普比率只有在眾多**中考慮購買某乙隻**時，才能作為重要依據；
2、使用標準差作為風險指數也被認為是不合適的。
3、夏普比率的有效性還取決於它能夠以相同的無風險利率借款的假設；
4、夏普比率沒有參考點，所以它的大小本身沒有意義，只有與比；
5、的其他組合相比才有價值。夏普比率是線性的，但在有效前沿，風險和回報之間的轉換不是線性的。因此夏普指數在衡量標準偏差較大的**業績時存在誤差。
6、夏普比率沒有考慮組合之間的相關性，因此純粹根據夏普值的大小來構造組合存在很大的問題；
7、像許多其他指標一樣，夏普比率，衡量**的歷史業績，因此不可能簡單地根據**的歷史業績進行未來的運作。
8、夏普指數的計算還有乙個穩定性問題：夏普指數的計算結果與收入計算的時間跨度和時間間隔的選擇有關。雖然在夏普比率，有許多限制和問題，但由於它計算簡單，不需要太多假設，所以在實踐中得到廣泛應用。
夏普比率是高好還是低好？什麼是夏普比率
2樓：土豆的飛翔夢
1)衡量**表現必須兼顧收益和風險兩個方面，夏普比率就是乙個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的指標。
夏普比率又被稱為夏普指數，由諾貝爾獎獲得者威廉·夏普於1966年最早提出，目前已成為國際上用以衡量**績效表現的最為常用的乙個標準化指標。
2)夏普比率的計算及其含義夏普比率的計算非常簡單，用**淨值增長率的平均值減無風險利率再除以**淨值增長率的標準差就可以得到**的夏普比率。它反映了單位風險**淨值增長率超過無風險收益率的程度。
如果夏普比率為正值，說明在衡量期內**的平均淨值增長率超過了無風險利率，在以同期銀行存款利率作為無風險利率的情況下，說明投資**比銀行存款要好。
夏普比率多少合適？
3樓：小楓帶你看生活
一般來說夏普比率。
只有在超過1之後才相對較好，但這種投資機會在簡單的投資中並不常見，所以專業投資槐閉者也會利用套期保值。
來轉換他們的投資，提高夏普比率。
夏普比率已成鉛空裂為以衡量**績效表現最為常用的乙個指標，簡單的理解，夏普比率就是每承受一單位風險所產生的超額報酬，與日常生活中常見的價效比較為類似。
使用**夏普比率的注意事項：
當**預期收益為負時，夏普比率也為負，這種情況下，某些風險更大的**其夏普比率可能會更高。因此當**預期收益為負時，**夏普比率並不能準確反映**的風險係數。**夏普比率越高，對投資者越有利，夏普比率越高，說明**單位風險所獲得的風險回報也越高。
例如：夏普比率為1，那麼投資風險每增加1%，預期收益也虧拆將增加1%，如果夏普比率為，那麼投資風險每增加1%，預期收益就將增加。
4樓：華泰**客戶服務
夏普比歲激蔽率計算公式：＝[e(rp)－rf]/σp ，其中e(rp)為投資組合預期報酬乎州率 ，rf代表無風險利率， σp代表投資組合的標準差，夏普比率越高，表明**承擔單位風險可以獲得超額回報率越高，績效表現越好。比如，國債利率為3%，投資組合回報率為15%，標準差是6%，那麼投資組合超額回報率是15%減3%=12%，為了獲得12%的超額回報率。
鉛隱。
什麼是夏普比率？
5樓：太平洋**
夏普比率衡量**的風險收益歲段比，即每承受一單位總風險，敗腔可以相較無風險利率產生多少超額收益。因此，夏普比率越大，代表**的收益風險表現越好。夏普比率 = **年化收益率 - 無風察雀衫險利率） /**年化波動率。
舉例來說，如果**a的夏普比率為，而同型別**的平均夏普比率為，則意味著**a的風險收益表現優於同型別**的平均水平。
夏普比率
6樓：阿木趣談社會趣事
夏普比率是**績效評價標準指標，它衡量的是**相對無風險利率的收益情況。
夏普比率反映的是每多承受乙份風險，預期可以獲得的超額收益。在人們進行投資時都想要將投資風險降到最低，而可以拿到最高的投資回報。我們可以使用夏普指數來定量的分析我們能夠承受的風險值，在通過這個風險值來尋求同等風險下收益最高的**。
夏普比率的計算和作用
夏普比率=（平均報酬率-無風險報酬率）/標準差。
其中平均報酬率指的是淨值增長率的平均值。
無風險報酬率指的是銀行同期利率，標準差指的是淨值伍搏隱增長率的標準差。
**的夏普比率越大銀滲越好，夏普比率數值越大代表**所承受的風險能夠獲得的回報越高，夏普比率數值越小代表**所承受的風險能夠獲得的回報越小，當夏普比率為負時，沒有參腔廳考意義。
夏普比率是什麼意思？
7樓：君子陶陶
夏普比率。英語：sharpe ratio），又叫夏普指數（sharpe index），衡量的是一項投資（例如**或投資組合）在對其調整風險後，相對於無風險資產的表現。
它的定義是投資收益。
與無風險收益之差的期望值。
再除以投資標準差。
及其波動性）。它代表投資者額外承受的每一單位風險所獲得的額外收益。夏普比率這個名字來自於1966年提出它的威廉·f·夏普。
什麼是夏普比率
8樓：小嫣老師
夏普比率（sharpe ratio），又被稱為夏普指數 --**績效評價標準化指標。
夏普比率在現代投資理論的研究表明，風險的大小在決定組合的表現上具有基礎性的作用。風險調整後的收益率就是乙個可以同時對收益與風險加以考慮的綜合指標，以期能夠排除風險因素對績效評估的不利影響。
9樓：職場小百科
夏普比率是高的好。
夏普比率是以資本市場線作為評價基準，對投資績效作出評估。夏普比率越高，表明**承擔單位風險可以獲得超額回報率越高，績效表現越好。一般來說殲穗**型**和混合型**的夏普比例大於1最好。
很多**的夏普比例並不一定大於1，而是在0-1之間即為正值，表明**承擔單位風險可以獲得超額回報率越高，績效表現越好。而如果夏普比例小於0即為負值，就失去了參考意義。
風險調整後的收益率就是乙個可以同時對收益與風險加以考慮的綜合指標，長期能夠排除風險因素對績效評估的不利影響。
夏普適用性比例注意
1、用標準差對收益進行風險調整，其隱含的假設就是所考察的組合構成了投資者投資的全部。因此只有在考慮培改此在眾多的**中選擇購買某乙隻**時，夏普比率才配迅能夠作為一項重要的依據。
2、使用標準差作為風險指標也被人們認為不很合適的。
3、夏普比率的有效性還依賴於可以以相同的無風險利率借貸的假設。
4、夏普比率沒有基準點，因此其大小本身沒有意義，只有在與其他組合的比較中才有價值。
5、夏普比率是線性的，但在有效前沿上，風險與收益之間的變換並不是線性的。因此，夏普指數在對標準差較大的**的績效衡量上存在偏誤。
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