1樓：cac浮裳
你所說的引數delta gamma是bs期權定價模型裡面的吧。
bs模型本身是針對歐式期版
權的。對於美式期權要根據具體情權況計算
1對於無收益資產的期權而言
同時可以適用於美式看漲期權，因為在無收益情況下，美式看漲期權提前執行是不可取的，它的期權執行日也就是到期日，所以bs適用美式看漲期權；
對於美式看跌，由於可以提前執行，故不適合；
2.對於有收益資產的期權而言
只需改變收益現值（即變為標的**減去收益折現），bs也適用於歐式看跌期權和看漲期權；
在標的存在收益時，美式看漲和看跌期權存在執行的可能性，因此bs不適用；
2樓：精品的神
難道沒有題目麼？
這兩個怎麼計算你想計算什麼？ 問題詳細點。
求助！關於期權的delta的兩道計算題
關於期權delta的一道題！
**期權中delta的含義是什麼？
50etf期權的delta是什麼？
3樓：廣發**
delta是衡量標的資產
**變動時，期權**的變化幅度。用公式表示：delta=期權**變化/標的資產現貨**變化。
認購期權的delta值為正數（範圍在0和+1之間），認沽期權的delta值為負數（範圍在-1和0之間）。可以把某隻期權的delta值（取絕對值）當做這個期權成為實值期權的概率。實值期權的delta較高，虛值期權的delta較低。
以上僅供參考，具體建議您聯絡您所在券商客服。
4樓：未來期權小鈺
delta值=期權**變化/標的資產現貨**變化。它是一種衡量標的資產**的變動時，期權**的變化幅度。
在50etf期權的認購合約中，delta值為正數（範圍在0和+1之間），認沽合約的delta值為負數（範圍在-1和0之間）。可以把某隻期權的delta值（取絕對值）當做這個期權成為實值期權的概率。
通常情況下實值期權的delta較高，虛值期權的delta較低。
5樓：匿名使用者
50etf期權的delta是衡量**變動的。
期權因為是雙向做空做多t+0操作的，所有只要能作對方向即可賺錢的。
期權是操作簡單，但是風險大的投資，期權手續費1.7元一張。
**期權中delta是什麼意思？
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