如何將指數分佈轉化為正態分佈,所有的概率分佈都可以轉化成正態分佈嗎

2021-08-08 21:07:26 字數 2102 閱讀 7980

1樓:天蠍神經俠侶

令z'=(z-a)/sqrt(b),其中sqrt(·)為開方。

這樣,z'就變成了服從標準正態分佈n(0,1)的隨機變數。

舉倆例子吧。

例一、z服從n(0,1)。求p(|z|≥2)。

由於z已經服從標準正態分佈n(0,1),那麼z'=z,不必轉化了。

p(|z|≥2)=p(z≥2)+p(z<=-2)

=2*p(z≥2)

=2*(1-p(z<=2))

查表可知,p(z<=2)=0.9772,所以p(|z|≥2)=0.0456。

注意:所謂的正態分佈表都是標準正態分佈表(n(0,1)),通過查詢實數x的位置,從而得到p(z<=x)。表的縱向代表x的整數部分和小數點後第一位,橫向代表x的小數點後第二位,然後就找到了x的位置。

比如這個例子,縱向找2.0,橫向找0,就找到了2.00的位置,查出0.

9772。

例二、z服從n(5,9),求p(z≥11)+p(z<=-1)。

令z'=(z-5)/3,z'服從n(0,1)

做轉化p(z≥11)+p(z<=-1)=p(|z-5|≥6)

=p(|z'|≥2)

到此,你可能也看出來了,通過轉化,例二和例一實際是一樣的。剩下的計算,請你在不看例一解答的情況下,自己做一遍吧。加深印象,呵呵。

謝謝3樓的兄弟,謝謝你!

不過還有點沒明白,就是:

查表可知,p(z<=2)=0.9772,所以p(|z|≥2)=0.0456。

2樓:巷子

他們並沒阻擋道路

大喊 去你的退休金!

沒有屋頂沒有牆壁保護我——

向著額壁的岸。

恨我吧!

過中如歌過中如泣,哈哈

所有的概率分佈都可以轉化成正態分佈嗎

3樓:精銳教育張妮

標準正態分佈是一般正態分佈的理想模式,就象醜女經過整容能變美女一樣,一般正態分佈好比醜女,標準正態分佈恰似美女。

概率論的題目,想知道圖二正態分佈和指數分佈是怎麼求得的原函式得到下一步的?

4樓:匿名使用者

不用求得原函式,高斯分佈期望值為0,可見密度函式關於x=0對稱,故0~無窮積分為1/2,指數分佈只在x>0時有概率,下x<0的概率為零,所以積分為零

現實中的隨機現象都可以轉化為正態分佈嗎?

5樓:匿名使用者

現實中的隨機現象有多種型別,不是都可以轉化為正態分佈。

如「負指數分佈」,也是現實中常見的隨機現象,它不可以轉化為正態分佈。

但是現實中,正態分佈確實是一種最常見的分佈。

它的邏輯基礎就是概率論中的「中心極限定理」,這個定理解釋了正態分佈為什麼是最常見的一種分佈,

6樓:匿名使用者

一般常見的都是假設正態分佈 有很多例外的情況最常見的就是需要假設檢驗

或者你做立方圖先看看

假設變數服從正態分佈是根據大數定理得到的

能不能用r語言按下面程式設計形式將正態分佈改為指數分佈,畫出指數分佈概率密度和分佈函式?

7樓:倉庫進水

如果只是畫圖,用curve()函式就好了

畫正態密度:curve(dnorm,xlim=c(-3,3),col=2)

xlim是控制x軸顯示從哪兒到哪兒,col是控制曲線顏色

畫指數密度:curve(dexp(x,rate=1),xlim=c(0,5))

畫指數分佈:curve(pexp(x,rate=1),xlim=c(0,5))

你的方法是生成很多點x=seq(-6,6,0.1)

逐一算出函式值

t1[[i]]=dnorm(x,u[i],sigma)

t2[[i]]=pnorm(x,u[i],sigma)

最後在plot出來,用type="l"和lty=2的虛線弄出來。

curve這些功能都可以做到。

curve(dexp(x,rate=1),xlim=c(0,5),lty=2,add=t)就有虛線,

add=t可以一圖多線

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