1樓：前往丹麥
c: 期權合理**；
s: 標的**當前**；
e: 期權的行權**；
t：期權行權日日期；
t：使用公式當時的日期；
r：連續複利計的無風險利率 ；
標的**連續複利回報率的年度波動率。
期權定價公式：布萊克-斯科爾斯公式
參考
期權的平價公式如何推導
2樓：卡卡陸
if c-p+k if c-p+k?f short call long put 美式期權和歐式期權的計算公式 3樓：cac浮裳 你所說的引數delta gamma是bs期權定價模型裡面的吧。 bs模型本身是針對歐式期版 權的。對於美式期權要根據具體情權況計算 1對於無收益資產的期權而言 同時可以適用於美式看漲期權，因為在無收益情況下，美式看漲期權提前執行是不可取的，它的期權執行日也就是到期日，所以bs適用美式看漲期權； 對於美式看跌，由於可以提前執行，故不適合； 2.對於有收益資產的期權而言 只需改變收益現值（即變為標的**減去收益折現），bs也適用於歐式看跌期權和看漲期權； 在標的存在收益時，美式看漲和看跌期權存在執行的可能性，因此bs不適用； 4樓：精品的神 難道沒有題目麼？ 這兩個怎麼計算你想計算什麼？ 問題詳細點。 你所說的引數delta gamma是bs期權定價模型裡面的吧。bs模型本身是針對歐式期版 權的。對於美式期權要根據具體情權況計算 1對於無收益資產的期權而言 同時可以適用於美式看漲期權，因為在無收益情況下，美式看漲期權提前執行是不可取的，它的期權執行日也就是到期日，所以bs適用美式看漲期權 對於美式... 1.首先這題目本身是有問題的 38 40 1 risk free rate 42 40 不惜滿足這個條件 不然不能求 risk neutral probability 鑑於題目本身的問題回,我就假 答設那個 risk neutral probability 0.5c 0.5 3 0.5 0 1.08... 權利和義務不同 合約的雙方都被賦予相應的權利和義務，除非到期前平倉，這種權利和義務在到期日必須行使，也只能在到期日行使，的空方甚至還擁有在交割月選擇在哪一天交割的權利。而期權合約只賦予買方權利，賣方則無任何權利，他只有在對方履約時進行對應買賣標的物的義務。特別是美式期權的買方可在約定期限內的任何時間...期權delta標準計算公式與舉例說明如何計算的
看漲期權價格題目求解，急求！歐式看漲期權的套利問題
期權和期貨的區別是什麼，期權和期貨的區別是什麼？